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  3. 德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差 B

德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差 B

最全题库2022-08-02  6
问题 德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。A:持有期和标准差B:持有期和置信度C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
选项 A:持有期和标准差
B:持有期和置信度
C:标准差和置信度
D:标准差和期望收益率
答案 B
解析 德尔塔—一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者，这两个值的选择有所差异。
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