2. 从业资格
  3. 套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的

套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的

考试题库2022-08-02  16
问题 套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
选项 A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
答案 AD
解析 套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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