2. 从业资格
  3. 套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望 B:承

套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望 B:承

练习题库2022-08-02  22
问题 套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
选项 A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映
D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
答案 CD
解析 套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。
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