2. 从业资格
  3. 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值

在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值

题库2022-08-02  34
问题 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。A:一条曲线B:一条直线C:无限区域D:有限区域
选项 A:一条曲线
B:一条直线
C:无限区域
D:有限区域
答案 C
解析 假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。
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