2. 从业资格
  3. 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.

免费题库2022-08-02  94
问题 现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
选项 A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案 AD
解析 假定证券W的期望收益率和标准差分别为EW和σW；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且EW＞EQ，σW＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90EW+0.1EQ；0.90σW+0.1σQ。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
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