在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值

练习题库2022-08-02 59

问题在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()A:1 10B:10 10C:1 30D:10 30

选项 A:1 10
B:10 10
C:1 30
D:10 30

答案 A

解析根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根（大约3.6）来近似得出10天持有期的VaR值。

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证券投资分析

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