某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000

最全题库2022-08-02 19

问题某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10B:14C:21D:28

选项 A:10
B:14
C:21
D:28

答案 C

解析相关的计算公式为：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β，单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。

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