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  3. 下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导

下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导

最全题库2022-08-02  99
问题 下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
选项
答案 AC
解析 利用凸性，可以计算在收益率发生巨 大变化时对债券价格的变化进行较准确的估计， 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计。故B 项错误。结合凸性考量利率对债券价格的影响会 大幅减少偏差，但是由于我们尚未真正掌握利率 同价格之间的关系，所以久期与凸性一起描述的 价格波动仍然是一种近似结果，故D项错误。
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