如果采用RAROC ( “经风险调整后的资本收益”），可以对交易员可能的过度投机

资格题库2022-08-02 78

问题如果采用RAROC ( “经风险调整后的资本收益”），可以对交易员可能的过度投机行为进行限制。假设交易员从事过度投机行为，利润高但VaR值却不大，其总的业绩评估就不会高。

选项

答案错

解析根据VaR的定义，可以看出如果交易员从事过度投机行为，会使得VaR值增大，总体业绩评估就不会高。

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证券投资分析

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