2. 从业资格
  3. 历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进

历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进

练习题库2022-08-02  9
问题 历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
选项
答案 ABC
解析 答案为ABC。历史模拟法的概念直观、计算简单，无需进行分布假设，可以有效处理非对称和厚尾等问题，而且历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以捕捉各种风险。但是历史模拟法的缺点也显而易见：首先，它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化是不一致的。其次，历史模拟法需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个。最后，历史模拟法的计算量非常大，对计算能力要求比较高。
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