蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的

练习题库2022-08-02 71

问题蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。A.历史 B.统计数据C.数理抽样 D.随机数模拟

选项

答案 D

解析答案为D。蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

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证券投资分析

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