2. 从业资格
  3. 采用修正久期评估债券组合风险时，在什么情况下必须要考虑债券组合凸性？（ ）A.当

采用修正久期评估债券组合风险时，在什么情况下必须要考虑债券组合凸性？（ ）A.当

练习题库2022-08-02  95
问题 采用修正久期评估债券组合风险时，在什么情况下必须要考虑债券组合凸性？（ ）A.当市场利率变动幅度很小时B.当市场利率基本保持不变时C.当市场利率变动幅度较大时D.不管市场利率如何变动，都不用考虑凸性
选项 A.当市场利率变动幅度很小时
B.当市场利率基本保持不变时
C.当市场利率变动幅度较大时
D.不管市场利率如何变动，都不用考虑凸性
答案 C
解析 凸性是为了弥补久期本身也会随着利率的变化而变化的不足，在利率变化比较大的情况下久期就不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性，凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，故C项正确，ABD错误。故本题正确答案选C。
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