2. 从业资格
  3. 根据利率期限的结构性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期债券利率分别为4

根据利率期限的结构性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期债券利率分别为4

免费题库2022-08-02  59
问题 根据利率期限的结构性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期债券利率分别为4%，5%, 6%, 3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是( )。A.4%B.4.5%C.5%D.5.5%
选项 A.4%
B.4.5%
C.5%
D.5.5%
答案 D
解析 理论 期限结构中流动性溢价理论认为，长期债券的利率应当等于两项之和:第一项是长期债券到期之前预期短期利率的平均值;第二项是随着债券供求状况变动而变动的流动性溢价(期限溢价)。故根据题千，长期债券到期之前预期短期利率的平均值在本题中的表现为: (4%+59%+6%) /3-5%;第二项题干中提到，3年期债券的流动性溢价为0.5%，故3年期债券的利率为59%6+0.5%= 5.5%。故选项D正确。所以答案选D。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/798970.html
本试题收录于： 银行招聘职业能力测验题库银行招聘考试分类

银行招聘职业能力测验

银行招聘考试

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)