某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%,违约损失率（LG

admin2022-08-02 104

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%,违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信货总额为30亿元人民币,违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1

选项 A.5
B.2.5
C.1.5
D.1

答案 D

解析预期损失=违约概率*违约损失率*违约风险暴露=10%*50%*20=1亿元

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初级风险管理

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