2. 从业资格
  3. 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A.CreditMetr

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A.CreditMetr

资格题库2022-08-02  76
问题 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（   ）。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.CreditRisk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，CreditRisk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
选项 A.CreditMetrics的本质是VaR模型
B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.CreditRisk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中，CreditRisk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
答案 ACE
解析 B项，CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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