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以下不是缺口分析的局限性的一项是( )。A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时
以下不是缺口分析的局限性的一项是( )。A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时
题库
2022-08-02
16
问题
以下不是缺口分析的局限性的一项是( )。A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,未考虑基准风险,也未考虑支付时间的变化C.当利率的变动大于1%时,结果不准确D.不能反映利率变动对非利息收入的影响
选项
A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,未考虑基准风险,也未考虑支付时间的变化
C.当利率的变动大于1%时,结果不准确
D.不能反映利率变动对非利息收入的影响
答案
C
解析
缺口分析的局限性表现在4个方面:
(1)忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;
(2)只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险,未考虑基准风险,也未考虑支付时间的变化;
(3)不能反映利率变动对非利息收入的影响;
(4)只能反映利率变动的短期影响。C选项是久期分析的局限性。故选C。
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