（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为

练习题库2022-08-02 31

问题（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96

选项 A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

答案 C

解析操作风险最低资本要求（ORC）由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BIC x ILM业务指标部分（BIC）由业务指标（BI）乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96
ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元

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初级风险管理

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