2. 从业资格
  3. （2021年真题）下列对修正久期描述错误的是（ ）A.修正久期度量的是固定收

（2021年真题）下列对修正久期描述错误的是（ ）A.修正久期度量的是固定收

考试题库2022-08-02  59
问题 （2021年真题）下列对修正久期描述错误的是（   ）A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数B.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）C.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
选项 A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数
B.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
C.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱
D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
答案 C
解析 修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。
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