2. 从业资格
  3. （2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552

（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552

免费题库2022-08-02  32
问题 （2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（ ）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元
选项 A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
答案 C
解析 风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。因此VaR的总值最有可能小于552＋79＝631（万美元）。
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