2. 从业资格
  3. （2020年真题）KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率

（2020年真题）KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率

考试题库2022-08-02  7
问题 （2020年真题）KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
选项 A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
答案 ABC
解析 根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即
P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。
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