（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计

考试题库2022-08-02 26

问题（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。A.方差—协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法

选项 A.方差—协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

答案 A

解析方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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