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（2018年真题）当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产

最全题库2022-08-02  77
问题 （2018年真题）当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（ ）。A.减少B.不变C.不确定D.增加
选项 A.减少
B.不变
C.不确定
D.增加
答案 D
解析 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少
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