2. 从业资格
  3. 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口为负时

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口为负时

练习题库2022-08-02  79
问题 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（   ）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
选项 A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
答案 D
解析 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；（C项错误）
当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；（A项错误）
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（B项错误）
久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。（D项正确）
故本题选D。
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