借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为4

考试题库2022-08-02 36

问题借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。A.8.5万元B.9万元C.60万元D.1.5万元

选项 A.8.5万元
B.9万元
C.60万元
D.1.5万元

答案 A

解析预期损失=100*2.5%*(1-40%)=1.5，因此非预期损失=10-1.5=8.5万元

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