如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损

最全题库2022-08-02 76

问题如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0．03B.0．04C.0．05D.1

选项 A.0．03
B.0．04
C.0．05
D.1

答案 B

解析

（1-违约概率）*（1+15%）+违约概率*（1+15%）*0=1+10%（1-违约概率）*（1+15%）=1+10%违约概率=1-[（1+国债收益率10%）／（1+债券收益率15%）]=1-[（1+10％）／（1+15％）]=1-0．96=0．04。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/786719.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)