2. 从业资格
  3. 下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.计算债券组合久期 B.计算单一币

下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.计算债券组合久期 B.计算单一币

最全题库2022-08-02  82
问题 下列不属于市场风险计量方法的是（   ）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限
选项 A.计算债券组合久期
B.计算单一币种的多头和空头缺口
C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分
D.根据交易对手评级设置授信额度上限
答案 D
解析 市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。
其中，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。（C选项正确）
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。（B选项正确）
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（A选项正确）
故本题选D。
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