某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LG

考试题库2022-08-02 51

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1

选项 A.5
B.2.5
C.1.5
D.1

答案 D

解析预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
20*10%*50%=1亿元。

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初级风险管理

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