2. 从业资格
  3. 商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎

商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎

练习题库2022-08-02  21
问题 商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（   ）。A.450B.440C.290D.140
选项 A.450
B.440
C.290
D.140
答案 B
解析 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，本题为110+50+70+30+10+20+150=440；
净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，本题为110+30+150-（50+70+10+20）=140；
短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，然后比较这两个总数，最后把绝对值较大的作为银行的总敞口头寸，本题中多头为110+30+150=290，空头为50+70+10+20=150，因此短边法计算的总敞口头寸为290。
故最大的是累计总敞口头寸440，故本题选B。
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