如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合

免费题库2022-08-02 107

问题如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.降低C.不变D.负相关

选项 A.增加
B.降低
C.不变
D.负相关

答案 B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

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初级风险管理

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