采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元，回收成本为0.7亿元，

题库2022-08-02 77

问题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元，回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率为（）。A.47％B.50％C.43％D.53％

选项 A.47％
B.50％
C.43％
D.53％

答案 B

解析回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露=1-（1.5-0.7）／1.6=0.5。

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初级风险管理

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