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根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )
admin
2022-08-02
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问题
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好
选项
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
答案
C
解析
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差,相关系数为负时,风险分散效果较好。可见C项正确,D项错误。只要相关系数小于1,即两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,题目中相关系数为正,不能确定相关系数等于1或小于1,A、B项错误。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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