采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0．8亿元，违约

练习题库2022-08-02 79

问题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）。A.86．67％B.13．33％C.16．67％D.20％

选项 A.86．67％
B.13．33％
C.16．67％
D.20％

答案 A

解析采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露=1-（1-0．8）／1．5≈86．67％。

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初级风险管理

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