如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权

练习题库2022-08-02 36

问题如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A.-0.2B.0.1C.0.2D.-0.1

选项 A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1

答案 C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=2-0.6×3=0.2

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