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Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用
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2022-08-02
16
问题
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有()。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人
选项
A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人
答案
CDE
解析
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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