某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660

最全题库2022-08-02 79

问题某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小

选项 A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小

答案 A

解析风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

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初级风险管理

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