2. 从业资格
  3. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法

练习题库2022-08-02  46
问题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法     B.方差一协方差法     C.历史模拟法     D.蒙特卡洛模拟法
选项 A.期望法     
B.方差一协方差法     
C.历史模拟法     
D.蒙特卡洛模拟法
答案 A
解析 风险价值（VaR）是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/780837.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)