其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整

考试题库2022-08-02 81

问题其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A:市场利率不变。银行整体价值不变B:市场利率上升，银行整体价值增加C:市场利率下降，银行整体价值增加D:市场利率上升.银行整体价值减少E:市场利率下降，银行整体价值减少

选项 A:市场利率不变。银行整体价值不变
B:市场利率上升，银行整体价值增加
C:市场利率下降，银行整体价值增加
D:市场利率上升.银行整体价值减少
E:市场利率下降，银行整体价值减少

答案 ACD

解析银行的久期缺口都为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大.银行的市场价值将减少。

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初级风险管理

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