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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LG
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LG
资格题库
2022-08-02
30
问题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A:1.5B:1C:2.5D:5
选项
A:1.5
B:1
C:2.5
D:5
答案
B
解析
预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=10%50%20=1(亿元)。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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