商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回

最全题库2022-08-02 72

问题商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A:50%B:86.67%C:36.67%D:42.31%

选项 A:50%
B:86.67%
C:36.67%
D:42.31%

答案 A

解析采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%

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初级风险管理

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