期权风险资本计提有简易法和()A:高级法 B:加权法 C:累计法 D:平均法

最全题库2022-08-02 52

问题期权风险资本计提有简易法和()A:高级法B:加权法C:累计法D:平均法

选项 A:高级法
B:加权法
C:累计法
D:平均法

答案 A

解析期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为高级法(得尔塔+，Delta-Plus)。简易法适合只存在期权多头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。

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初级风险管理

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