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风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关 B:用标准差度量的
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关 B:用标准差度量的
练习题库
2022-08-02
109
问题
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
选项
A:两种资产之间的收益率变化完全正相关
B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案
B
解析
当相关系数-1≤ρ≤+1，有：W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2ρW
1
W
2
σ
1
2
≤W
1
2
σ
1
2
+W
2
2
σ
2
2
+2W
1
W
2
σ
1
σ
2
=（W
1
σ
1
+W
2
σ
2
）
2
，根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1>时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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