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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1
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2022-08-02
45
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D<sub>A</sub>=5年,负债加权平均久期为D<sub>L</sub>=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。A:增加22亿元B:减少26亿元C:减少22亿元D:增加2亿元
选项
A:增加22亿元
B:减少26亿元
C:减少22亿元
D:增加2亿元
答案
A
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期,D
L
表示总负债的加权平均久期,V
A
表示总资产的初始值,V
L
表示总负债的初始值。当市场利率变动时,资产和负债的变化具体为:(1)△V
A
=-[D
A
×V
A
×△y/(1+y)]=5×2000×0.5%/(1+4%)≈48.0769(亿元);(2)△V
L
=-[D
L
×V
L
×△y/(1+y)]=3×1800×0.5%/(1+4%)≈25.9615(亿元);(3)△V
A
-△V
L
=48.0769-25.9615≈22(亿元),即商业银行的整体价值增加了22亿元。
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