2. 从业资格
  3. 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期

练习题库2022-08-02  46
问题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px; ">        <tbody>                <tr>                        <td>                                &nbsp;</td>                        <td>                                A</td>                        <td>                                B</td>                </tr>                <tr>                        <td>                                贷款金额</td>                        <td>                                3000万元</td>                        <td>                                2000万元</td>                </tr>                <tr>                        <td>                                客户违约概率</td>                        <td>                                1%</td>                        <td>                                2%</td>                </tr>                <tr>                        <td>                                贷款违约回收率</td>                        <td>                                60%</td>                        <td>                                40%</td>                </tr>        </tbody></table><p>        &nbsp;</p>A:28B:15C:36D:4
选项 A:28
B:15
C:36
D:4
答案 C
解析 根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36（万元）。
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