在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

admin2022-08-02 99

问题在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型

选项

答案 C

解析。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

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初级风险管理

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