假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准

练习题库2022-08-02 91

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96

选项

答案 B

解析

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