当某期货品种处于正向市场时，展期收益为负数，会拉低指数;相反，当某期货品种处于反

练习题库2022-08-02 116

问题当某期货品种处于正向市场时，展期收益为负数，会拉低指数;相反，当某期货品种处于反向市场时，展期收益为正数，将抬高指数。（）

选项

答案对

解析展期收益的计算公式是∶（到期合约价格-新签合约价格）÷到期合约价格，这是度量月间价差的指标。可以看到，当某期货品种处于正向市场时，展期收益为负数，会拉低指数;相反，当某期货品种处于反向市场时，展期收益为正数，将抬高指数。

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期货投资分析

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