当某期货品种处于正向市场时,展期收益为负数,会拉低指数;相反,当某期货品种处于反

练习题库2022-08-02  37

问题 当某期货品种处于正向市场时,展期收益为负数,会拉低指数;相反,当某期货品种处于反向市场时,展期收益为正数,将抬高指数。(   )

选项

答案

解析 展期收益的计算公式是∶(到期合约价格-新签合约价格)÷到期合约价格,这是度量月间价差的指标。可以看到,当某期货品种处于正向市场时,展期收益为负数,会拉低指数;相反,当某期货品种处于反向市场时,展期收益为正数,将抬高指数。
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