2. 从业资格
  3. 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单

练习题库2022-08-02  21
问题 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（   ）。表2-4?资产信息表A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项 A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案 A
解析 此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho＝12.6－11.87＝0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：＝ρ*（r1－r0）＝0.73*（0.041－0.04）＝0.00073。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/717892.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)