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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
练习题库
2022-08-02
25
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为 12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货, 则投资组合的总β为( )。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93
选项
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
答案
C
解析
根据β计算公式,投资组合的总β为:0.50*1.20+0.5/12%*1.15=5.39。
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