2. 从业资格
  3. 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的S

假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的S

题库2022-08-02  95
问题 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（   ）。A.5.3948B.6.4912C.6.8988D.7.2890
选项 A.5.3948
B.6.4912
C.6.8988
D.7.2890
答案 C
解析 其中 F 为远期汇率; S 为即期汇率 ;D 为即期日到远期开始日的天数（天） ; TB为本币的计算天数惯例（天）; TF为外币的计算天数惯例（天）; rB为本币的无风险利率；rf为外币的无风险利率。USD/CNY=6.8742*（1+4.4544%*31/360）/（1+0.29267%*31/360）=6.8988
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