2. 从业资格
  3. 下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述，正确的是（ ）。A.难以在收盘前

下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述，正确的是（ ）。A.难以在收盘前

资格题库2022-08-02  131
问题 下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述，正确的是（   ）。A.难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期B.用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D.可能对冲头寸频繁
选项 A.难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期
B.用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸
C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D.可能对冲头寸频繁
答案 ABCD
解析 牵制风险就是当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸频繁而大量的调整。
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